Другие статьи


Операции с матрицами на C++.   Класс DMatrix



 

 

Estimators for Long-Range Dependence: an Empirical Study

(Методы оценки медленно убывающей зависимости: эмпирический подход)

 

Murad S. Taqqu, Vadim Teverovsky, Walter Willinger

 

1995

 

 

Показаны различные методы оценки параметра самоподобия и/или интенсивности медленно убывающей зависимости временных рядов. Некоторые из них заслуживают большего доверия, чем другие. Чтобы исследовать, какие из них работают лучше, мы применяли различные методы генерации последовательностей: фрактального гауссовского шума и фрактального процесса АРПСС (0, d, 0). Также представлено теоретическое обоснование метода анализа остатков.

 

ЧИТАТЬ  СТАТЬЮ