Операции с матрицами на C++. Класс DMatrix
LIMITS OF
BIFRACTIONAL BROWNIAN NOISES
(Пределы бифрактальных броуновских шумов)
MAKOTO MAEJIMA AND CIPRIAN A. TUDOR
2008
Пусть B H,K = B tH,K, t ≥
0 – бифрактальное броуновское движение (бФБД) с параметрами H € (0, 1) и K €
(0, 1]. Основной результат данной статьи заключается в том, что приращение
процесса бифрактального броуновского движения (B h+tH,K -
B hH,K, t ≥ 0) сходится при h → ∞ к 2(1−K)/2
B tHK , t ≥ 0, где B tHK, t ≥
0 - ФБД с параметром Херста HK.
Также в статье рассмотрено поведение шума, связанного с
бФБД, и предельные теоремы для B H,K.